Garman–Kohlhagen modell
Opciós kalkulátor
Becsülje meg egy EUR/HUF opció elméleti prémiumát, vizsgálja meg a payoffot, a volatilitás hatását és a görögöket.
Bemenő adatok
Opció paraméterei
Javasolt induló érték: 1 hónapra 8,0%, 3 hónapra 8,5%. Ez nem élő piaci jegyzés; a mező szabadon módosítható.
Lejáratkori szemléltetés
Nettó payoff 1 EUR-ra
Volatilitásérzékenység
Alacsony · alap · magas
Alacsony6,00% vola2,5174 HUF/EUR
Alap8,00% vola3,3484 HUF/EUR
Magas10,00% vola4,1793 HUF/EUR
A magasabb volatilitás általában növeli az opció értékét, mert nagyobb árfolyammozgás lehetőségét árazza.
Részletes kockázati mutatókGörögökMegnyitás
Delta0,506
Prémiumkorrekció nélküli spot delta.
Gamma0,0477
A delta változása 1 HUF spotmozgásra.
Vega41 548,72 Ft
Értékváltozás 1 volatilitási százalékpontra.
Theta-7253,07 Ft/nap
Elméleti napi időérték-változás.
HUF rho14 861,87 Ft
Érzékenység 1 százalékpont HUF kamatváltozásra.
EUR rho-15 137,08 Ft
Érzékenység 1 százalékpont EUR kamatváltozásra.
Konvenció: Garman–Kohlhagen szerinti, prémiumkorrekció nélküli spot delta. A tényleges piaci jegyzési konvenció ettől eltérhet.
A kalkuláció tájékoztató és oktatási célú elméleti becslés, nem élő piaci ár. Nem minősül ajánlatnak vagy befektetési tanácsadásnak. A tényleges prémium függhet többek között a volatilitási felülettől, a spreadtől, a jegyzési konvenciótól és a partner feltételeitől.